בראיון לרשת 'אל-פייס' חשף מיליי כי הוא מגלה עניין רב ביהדות, ולמרות שגדל כנוצרי קתולי, הוא שוקל להתגייר ולהפוך ליהודי. במהלך הראיון הוא חלק את מחשבותיו בעניין עם המראיין ואמר שאינו יודע איך יוכל לתפקד כנשיא אם אכן יהיה יהודי במקביל. "אם אני נשיא ויש שבת, מה אני אעשה? האם אני מתנתק מהארץ מיום שישי עד צאת השבת?", תמה מיליי.

אתר 'i24 news' שחשף את הידיעה סיפר כי חאבייר מיליי לומד את הדת היהודית אצל הרב שמעון אקסל וואניש, ראש ACILBA, קהילה יהודית ארגנטינאית-מרוקאית שבסיסה בבואנוס איירס.

ביולי האחרון נסע מועמד הימין לניו יורק להשתטח על קברו של הרבי מחב"ד זצ"ל, ובהופעות אחרות ציטט פסוקים מהתורה, ואף עלה לבמה כשברקע קול שופר.